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Mieux appréhender les risques du portefeuille de négociation
La présence rachar credit croissante dans le portefeuille de négociation des banques de dérivés de crédit, rachar credit de tranches de CDOs (Collateralised Debt Obligations) et de produits structurés rachar credit à partir de parts de hedge funds reflète une prise de risque accrue. Cette rachar credit évolution suscite la préoccupation des superviseurs et appelle une surveillance rachar credit renforcée de leur part.
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